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银行业中级资格《风险管理》知识点：基于内部评级的方法
准备参加银行业中级职业资格考试的考生朋友，如何巩固知识，提高备考效果，是每一位考生需要考虑的问题。正保会计网校为考生精心整理了2017年银行业中级职业资格考试《风险管理》第三章信用风险管理中的相关知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！
知识点：基于内部评级的方法
【考频指数】★★★★★
【难易程度】难
目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法IRB来计量违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）并据此计算信用风险监管资本。
（一）风险暴露分类
（1）主权风险暴露；（2）金融机构风险暴露；（3）公司风险暴露；（4）零售风险暴露；（5）股权风险暴露；（6）其他风险暴露。
（二）客户评级
两个维度：第一个维度，客户评级，客户的违约风险。第二个维度，债项评级，交易本身特定的风险要素。
（三）债项评级
客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度。
（四）缓释工具
推荐阅读：2017银行业中级职业资格《风险管理》第三章知识点汇总
注：全文转载或部分转载本文请注明“来源：正保会计网校”
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