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准备参加银行业中级职业资格考试的考生朋友,如何巩固知识,提高备考效果,是每一位考生需要考虑的问题。正保会计网校为考生精心整理了2017年银行业中级职业资格考试《风险管理》第四章市场风险管理的相关知识点供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!
知识点:交易对手信用风险管理
【考频指数】★★
【难易程度】易
(一)定义和计量范围
巴塞尔委员会将交易对手信用风险定义为,在交易最终结算前,因交易对手违约而造成经济损失的风险。
区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性有:
一是动态的风险敞口。
二是风险敞口是双向的。
需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险:场外衍生工具交易、证券融资交易与中央交易对手交易形成的信用风险。
(二)计量
1.交易对手信用风险暴露的计量
(1)现期风险暴露法
(2)标准法
(3)内部模型法
2.交易对手信用风险加权资产的计量
(三)交易对手信用风险管理
推荐阅读:2017银行业中级职业资格《风险管理》第四章知识点汇总
注:全文转载或部分转载本文请注明“来源:正保会计网校”
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