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2018银行初级资格《风险管理》知识点：流动性风险监测与控制
2018下半年银行初级职业资格考试时间为10月27、28日，为了帮助参加考试的考生提高备考效果，正保会计网校精心整理了银行初级职业资格《风险管理》相关知识点，希望各位考生能够记牢每个易错知识点，一举拿下2018年银行职业资格考试！
知识点：流动性风险的监测与控制★★★
1.包括三个方面主要工作：流动性风险限额监测、流动性风险预警与报告和流动性风险控制
2.流动性风险限额监测
（1）限额的作用——控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。
（2）建立限额体系——两个工作：选择用于限额的计量指标；确定指标的阈值作为限额。
（3）设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑以下七个因素：
银行的风险容忍度与风险偏好、银行对风险的缓释能力、银行的盈利能力和风险回报率、流动性风险的可能性与预期、对取得流动性能力的预期、其他非流动性的风险暴露、过往的业务量和风险水平。
（4）流动性风险监管指标或监测指标：
存贷比：贷款余额占存款余额的比例，不大于75％。
流动性比例：流动性资产余额比流动性负债余额，不小于25％。
流动性覆盖率：优质流动性资产占未来一个月净流出资金的比例，不小于100％。
净稳定资金比例：可用稳定资金除以业务所需稳定资金的比值，不小于100％。
流动性缺口率：流动性缺口除以90天内到期的表内外资产，不小于-10％。
核心负债比：核心负债期末余额除以总负债期末余额。其中核心负债是指距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50％，不小于60％。
压力测试：商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于一个月，最短生存期30天。
监管机构的指标和限额是对全行业的最基本要求。
3.建立限额管控流程
限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。超限额报告应包含以下内容：超限额的程度、发生原因、可能持续的时间、相关建议、解决的时间表。
4.流动性风险预警与报告
（1）流动性风险预警
建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。
（2）流动性风险报告
5.流动性风险控制
经历了商业票据阶段、资产管理阶段、负债管理阶段和平衡管理四个阶段。
（1）资产管理
包括：资产到期日管理、流动性资产组合管理、抵押品管理。
在建立流动性资产组合的时候，银行往往考虑以下要素：集中度管理、变现能力管理。
流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备分为三级：
一级流动性储备。一级流动性备付包括超额备付金和库存现金。直接用于流动性支付和流动性波动。
二级流动性储备。建立专门的流动性投资组合。该组合属于交易账户。主要配置流动性最好的国债。
三级流动性储备。银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划分为三级流动性备付，在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对这部分资产进行变现。
抵押品管理——日常管理最常用的手段。
（2）负债管理
国外的货币中心型银行将负债管理作为流动性管理的重要手段，批发性融资是流动性的重要来源。
负债来源分散化管理——银行应保持负债来源的分散性与多样性。
保持“市场接触”管理。
注：本文原创于正保会计网校（//www.fawtography.com），转载请注明出处！
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