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第二章 商业银行风险管理基本架构
2.3 商业银行风险管理流程
监管机构对风险计量模型的监督检查主要包括以下几个方面:
(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理;
(2)是否积累足够的历史数据,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当;
(3)是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化,以及其他突发事件的例外安排;
(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序;
(5)对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全;
(6)风险管理人员是否充分理解模型设计原理,并充分应用其结果。
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