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银行从业资格考试《风险管理》第三章第二节信用风险计量一

来源: 正保会计网校 编辑: 2014/05/13 15:26:22 字体:

  正保会计网校为了帮助广大考生充分备考,整理了银行从业资格考试知识点供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!

第三章 信用风险管理

3.2 信用风险计量

  学习目的:

  掌握客户信用评级的基本概念及其发展,了解计算违约概率的几种常用模型。

  了解债项评级中的违约风险暴露、违约损失率的内容和计算方法。

  了解信用风险组合的计量模型及压力测试要求。

  掌握国家风险主权评级所涉及的内容和管理方法。

  信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节,经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。目前在全球范围内,巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法(InternaRating-Based Approach, IRB Approach)来计量违约概率(Probability of Default, PD)、违约损失率(Loss Given Default, LGD)、违约风险暴露(Exposure at Default, EAD)并据此计算信用风险监管资本,有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

  一般来说,商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度:第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。在进行评级之前,首先要按照风险暴露的属性进行风险暴露的科学、合理的分类。

  相关链接:银行从业资格考试《风险管理》知识点汇总
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