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2015银行从业资格考试《风险管理》知识点:压力测试

来源: 正保会计网校 编辑: 2015/03/17 09:48:19 字体:

为帮助参加2015银行从业资格考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校整理了2015银行从业资格考试《风险管理》知识点供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!

商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析,力图准确判断未来特定时段的资金净需求。商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外,还有必要定期进行压力测试,根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况。例如,2007年上半年国内股票市场空前繁荣,某商业银行在1个营业日内累计提取数百亿元人民币,给流动性管理造成了巨大压力,被迫在资金市场不惜成本借入巨额资金以应付短期支付要求。

商业银行可根据自身业务特色和需要,对诸如以下风险因素的变化可能对各类资产、负债,以及表外项目价值造成的影响进行压力测试:

(1)存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点;

(2)市场收益率提高/降低50%;

(3)持有主要外币相对于本币升值/贬值20%;

(4)重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%;

(5)GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。

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