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银行中级《风险管理》每日一练：死亡率模型（3.11）
银行业中级职业资格考试科目（可任意选考）：《银行业法律法规与综合能力》（即原《公共基础》）、《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别。
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00％，第一年的边际死亡率为2.50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。
A.3.45％
B.3.59％
C.3.67％
D.4.35％
查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本题考查死亡率模型。根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：（1－MMR2）×（1－MMR1）＝1－CMR2，其中，MMRi表示第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2＝1－（1－6％）/（1－2.5％）≈3.59％。参见教材P113。
正保会计网校银行业职业资格考试（原银行从业资格考试）每日一练在线测试，网校小编将每日整理银行业初级职业资格考试《风险管理》练习题。希望通过考前的日积月累，帮助大家巩固知识点，让您的复习备考更加科学有效。正保会计网校祝您顺利备考，梦想成真！
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