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银行初级《风险管理》每日一练：久期（5.5）
银行业初级资格《风险管理》每日一练·单选题：久期
假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。
A.1.5
B.-1.5
C.1
D.-1
查看答案解析
【答案】
A
【解析】
本题考查久期。根据公式可得，久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝6－（900/1000）×5＝1.5.参见教材P205。
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