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银行初级考试《风险管理》每日一练：信用风险组合的计量（2022.07.21）
最可怕的敌人就是没有坚强的信念。正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习，希望对您备考银行初级有帮助！以下是银行初级考试《风险管理》每日一练，快来练习吧~
单选题
下列信用风险组合模型中，（ ）目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
A、CreditMetrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Risk+模型
D、Credit Monitor模型
查看答案解析
【答案】
A 【解析】
本题考查信用风险组合的计量。CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。参见教材P118。
银行初级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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