银行中级考试《风险管理》每日一练：市场风险压力测试（2023.01.14）

来源: 正保会计网校编辑： 2023/01/30 09:02:01　字体：大小

乐观的人能重整旗鼓东山再起，悲观的人往往缺乏自信一败涂地！正保会计网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习，希望对您备考银行中级有帮助！以下是银行中级考试《风险管理》每日一练，快来练习吧~

单选题

计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（　）。

A、VaR值只在99%的置信区间内有效

B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

查看答案解析

【答案】

【解析】

本题考查市场风险压力测试。市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面：一是VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；二是在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变，压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。参见教材P398。

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