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特许金融分析师CFA一级必背高频考点：Derivatives公式汇总
在CFA一级Derivatives中，公式是非常重要的内容。虽然计算是二级大量考察的内容，但对于一些基础的公式我们在学习一级时就要熟练掌握，这样我们在后续的学习中才能轻松跟上老师的进度。快来和小编一起看看CFA一级Derivatives的重要公式吧！
【考试科目】CFA一级：Derivatives
【考频分析】考频：★★★
【复习程度】理解掌握本考点。
【高频考点】Derivatives公式
1. no-arbitrage forward price:
F0(T) = S0 (1 + Rf)T
2. payoff to long forward at expiration =
ST − F0(T)
3. value of forward at time t:
Vt(T) = St + PVt (cost) − PVt (benefit) −
4. intrinsic value of a call = Max[0, S − X]
5. intrinsic value of a put = Max[0, X − S]
6. option value = intrinsic value + time value
7. put-call parity:
c + X / (1 + Rf)T = S + p
8. put-call-forward parity:
F0(T) / (1 + Rf)T + p0 = c0 + X / (1 + Rf)T
以上这些公式都非常基础也非常重要，同学们一定要在理解的基础上进行记忆。至于如何理解这些公式，大家可以在网校的课程中找到老师深入浅出的讲解！
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