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"Portfolio Management":Portfolio Risk and Return
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Questions 1:
The following table presents historical information for two stocks, RTF and KIU:
The covariance between RTF and KIU is closest to:
A、0.0025.
B 、0.0675.
C、 0.0338.
Questions 2:
A stock has a correlation of 0.45 with the market and a standard deviation of returns of 12.35%. If the market has a standard deviation of returns of 8.25%, then the beta of the stock is closest to:
A 、0.30.
B 、0.67.
C 、1.50.
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【Answer to question 1】C
【analysis】
C is correct.
【Answer to question 2】B
【analysis】
B is correct.
成功=时间+方法，自制力是这个等式的保障。世上无天才，高手都是来自刻苦的练习。而人们经常只看到“牛人”闪耀的成绩，其成绩背后无比寂寞的勤奋。小编相信，每天都在勤奋练习，即使是一点点的进步，大家一定可以成为人人称赞的“牛人”。更多CFA考试资讯，点击了解>
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