证券投资基金基础知识考试大纲对比·第十二章

来源: 正保会计网校编辑：春分 2019/07/16 15:59:56　字体：大小

2019年修订版基础从业考试大纲已公布，9月份考试启用——9月基金从业资格考试7月22日起报名。考生可根据新大纲制定自己的学习计划，更有效地学习。以下是《证券投资基金基础知识》第十二章的大纲对比，供学员们参考：

2019年修订版基金从业《证券投资基金基础知识》考试大纲·第十二章

12.投资组合管理	1.现代投资组合理论	12.1.a	了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程
		12.1.b	掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用
		12.1.c	掌握资产收益相关性的概念、计算和应用
		12.1.d	理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念
	2.资本市场理论	12.2.a	理解资本市场理论的前提假设
		12.2.b	掌握系统性风险和非系统性风险的概念
		12.2.c	理解 CAPM 模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别
	3.被动投资和主动投资	12.3.a	理解市场有效性假说
		12.3.b	掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别
		12.3.c	理解市场上主要的指数（股票和债券）的编制方法
		12.3.d	理解市场有效性和主动、被动产品选择的关系
		12.3.e	了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境
		12.3.f	理解股票型指数基金的管理和风险收益特征
	4.资产配置和投资组合构建	12.4.a	掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用
	4.资产配置和投资组合构建	12.4.b	掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点