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2017基金从业《基金基础知识》知识点：期权价格
2017年基金从业资格考试已经拉开帷幕,为了帮助大家更好地备考基金从业，正保会计网校为大家整理了《证券投资基金基础知识》期权价格的相关知识点，预祝大家顺利通过考试！
知识点：影响期权价格的因素
1.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格
2.期权的有效期：有效期越长，期权价格越高。
3.无风险利率水平
（1）无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。
（2）无风险利率下降时，无风险利率对看涨期权价格和看跌期权价格的作用则相反。
4.标的资产价格的波动率
（1）标的资产价格的波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高。
（2）常用的波动率有历史波动率及隐含波动率两种。
5.合约标的资产的分红：在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升。
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