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基金从业《证券投资基金》每日一练：均值方差法（2022.08.29）
“基金从业好考吗？”对于这个问题，到每个人的尺度都不一样，所谓难考不会嘛。正保会计网校基金从业每日一练提供高质量习题，帮你在不知不觉中提高。以下为基金从业《证券投资基金基础知识》每日一练，今天你练了吗？
单选题
关于均值-方差模型，以下表述错误的是（ ）。
A、均值-方差模型假定投资者并不都是厌恶风险的
B、方差用来衡量投资组合各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度
C、在给定期望收益率水平上使得风险最小化的投资组合属于有效的投资组合
D、协方差用来度量组合中的每一种证券和其他证券的相关关系
查看答案解析
【答案】
A 【解析】
本题考查均值方差法。投资者不仅关心投资收益率，也关心投资风险。马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。如果在两个具有相同预期收益率的证券之间进行选择，投资者会选择风险较小的。要让投资者承担更高的风险，必须有更高的预期收来补偿。【2019年试题】
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基金从业每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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