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每日一练《财务管理》（2008.5.4）
阅读理解
◎已知甲股票的贝塔系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%.
选择题：
（1）、市场风险溢酬为（ ）。
A.8%
B.6%
C.10%
D.9%
选择题：
（2）、甲股票的必要收益率为（ ）。
A.8%
B.12%
C.9.6%
D.2.4%
判断题：
（3）、甲股票的预期收益率为12%。（ ）
（4）、股票价格指数平均收益率为8%。（ ）
选择题：
（5）、乙股票的贝塔系数为（ ）。
A.1
B.0.9
C.0.8
D.0.7
判断题：
（6）、如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，则资产组合的必要收益率为8.6%。（ ）
（7）、在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，则资产组合收益率的标准差为33.75%。（ ）
（8）、如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，则甲乙股票收益率的协方差为0.14%。（ ）
选择题：
（9）、根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数为（ ）。
A.0.08
B.－0.08
C.1
D.－1
判断题：
（10）、根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数为6.4%。（ ）
正保会计网校
2008年5月4日
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