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2012银行从业《风险管理》第三章知识点：信用风险资本计量
第三章 信用风险管理
第五节 信用风险资本计量
标准法
内部评级法
内部评级体系的验证
经济资本管理
一、标准法（外部评级法）
标准法下的信用风险计量框架如下：
1.债权分类：对主权国家、对一般商业银行、对公司、监管零售资产、以居民房产抵押、表外
2. 
3.允许商业银行通过抵押、担保、信用衍生工具等手段进行信用风险缓释，降低单笔债项的信用风险暴露额。
将上述风险加权资产合计之后乘以8%即可计算出商业银行根据监管要求应当持有的最低信用风险资本。
二、内部评级法
初级法：要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。
高级法：要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违 约风险暴露、期限。
内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD（违约概率）和LGD（违约损失率）。
在内部评级法下，商业银行的风险加权资产：RWA=RW×EAD
风险加权资产=风险权重×违约风险暴露
风险加权资产的8%就是《巴塞尔新资本协议》规定的银行对风险资产所应持有的资本金，即该项资产的监管资本要求。
此外，利用内部评级法计算出来的风险参数，就可以计算每一项风险资产的预期损失。
预期损失（EL）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）
预期损失属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价和提取准备金等方式进行有效管理。
内部评级法与内部评级体系的区别：
1.内部评级法
（1）计算资本充足率，
（2）各国商业银行自行决定是否实施。
2.内部评级体系
（1）风险管理的基础平台。
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