2013年银行从业资格考试《风险管理》多选测试题十二

　　2013年下半年银行从业资格考试的备考工作已经开始，正保会计网校为了方便学员的复习，从论坛整理了一些银行从业资格考试相关备考资料供大家参考，祝愿大家学习愉快，梦想成真！

　　多项选择题

　　31.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（）。

　　A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RARO

　　B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　32.下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（）。

　　A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

　　B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

　　C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

　　D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

　　E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

　　33.战略风险来自（）。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.商业银行经营目标不能按时实现

　　C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　D.为实现目标所需要的资源匮乏

　　E.整个战略实施过程的质量难以保证

　　34.现代商业银行管理的最重要的两份报告是（）。

　　A.每日风险状况报告

　　B.每日资产负债表

　　C.每日现金流量表

　　D.每日收益、损失表

　　E.每日宏观数据报告

　　35.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。

　　A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给子高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　36.个人客户信用风险主要表现在（）。

　　A.客户作为债务人在信贷业务中违约

　　B.商业银行员工失职违规

　　C.客户在表外业务中自行违约

　　D.商业银行员工知识、技能匮乏

　　E.客户作为保证人为其他债务人提供担程中的违约

　　37.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是（）。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

　　38.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）。

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.财务报表真实性差

　　D.系统性风险较低

　　E.风险识别和贷后监督管理难度较大

　　39.根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。

　　A.聘用员工做法和工作场所安全性

　　B.业务中断和系统失灵

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　40.下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点。（N、A表示无信息。）（）

　　A.两类暴露

　　B.内部评级法

　　C.公司、主权及商业银行暴露

　　D.内部评级法初级法

　　E.内部评级法高级法

　　F.零售暴露

　　G.N、A

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