����ժҪ�����Ž���Σ����ȫ�������,��ҵ���з��չ��������Ϊһ����Ҫ������,���С����ڵ��ȶ���ϵ����������ϵ���й��ķ�չ���ڹ��ڽ��ڻ��������ӹ���������ʱ�Э��ı�����,�ҹ���ҵ���з��չ�������Ŀǰ��һ��ʲô����״��������ʲô��������,���½׶�����θ�Ϊ��Ч�Ŀ�չ���չ�������,�DZ��ķ��������ij��������ŵ㡣

�����ؼ��ʣ����з��� ���չ��� ���������ʱ�Э�� ���ڰ�ȫ

����һ�������ʲ��Ծ��õ�Ӱ��

����2009��6��,����������˾�������й������ʲ���70����,�ڹ��񾭼�����������ռ����Ҫλ�á���α��Ͼ޶�����ʲ��İ�ȫ���ȶ�,�Ѿ���ά�����Ҿ��ð�ȫ����Ҫ���ݡ�

�����������ڷ��չ������Ͻ��ڰ�ȫ

���������������δ�Σ���ķ�������ʽ����г��Ķ���,ʹ��������������Ƿ�չ�й�����������ע���ڰ�ȫ�����⡣���ڰ�ȫ�ǹ��Ҿ��ð�ȫ�ĺ���,��ϵ�����������ȶ������÷�չ������Ⱥ�ڵ��������档

�������ڵİ�ȫ���ȶ��벻����Ч�Ľ��ڷ��չ���������ҵӦ��ȷ���������ͻ�����ڷ�����֧�־��÷�չ�Ĺ�ϵ,���ܱ����ʽ�������ת,Ϊ���÷�չ�ṩ֧�ֺͷ���,ʵ�������ij�����չ��

�������ڷ��չ�������������,һ����߽��ڻ������ڲ����չ���;���Ǽ�ǿ��ܲ��ŵļ����ϵ���衣�����ศ���,ȱһ���ɡ���ȶ���,���ڻ������ڲ����չ��������ڼܹ�����ƺͷ�����ȷ��;����ܻ����ļ����ϵ���������ģʽ��ѡ������ߵ��ƶ���

�������������ʱ�Э��(���“Basel��”)���ƹ��ʵʩ,����˽��ڻ����ͼ�ܻ����ķ��չ���Ҫ��,ʹ���ڷ��չ������淶��,Ҳ����Ч�ʡ�

��������Basel�����µķ��ռ���

����Basel���֮Basel,��ǿ�����յļ���,�����ռ�����ͻ���ı��������ڲ�������(���“������”)Ϊ���ġ����������÷����µĸ߼����漰�Դ���ΥԼ����(���“PD”)��ΥԼ��ʧ��(���“LGD”)�ͷ��ձ�¶(���“EAD”)��ȷ��,����LGD�Ĺ�ֵһֱ�Ǹ߼���ʵʩ�е��ص���ѵ㡣

����Basel�������֧���о��漰�����ղ����ļ���,���е�һ֧���еĸ߼���������ҵ�������й���PD��LGD��EAD,�ڶ�֧��Ҫ����ҵ���ж�����¶���ղ�����ȷ������,����֧��Ҫ���ܲ����ܹ�����ҵ���з��ղ�����ȷ������������У��,��˿���˵Basel����Χ���ŷ��ռ�������Ϊ���ĵġ�

�����ġ��������з��չ���������״������

����(һ)������״

����Ŀǰ��������ҵ����Basel������з��չ�������,�ӿ�ܵ�ģ�鶼������Moody’s KMV��S&P��Fitch��Oliver Wyman��������ѯ������������ѯ����Ϊ���������ṩ�ķ��չ�������,�����Э������ʵʩ���Ƿ��չ����������ȫ���Ըĸ

�������ɷ���,������ѯ�����ڽ��ڷ��չ�������,����ӵ�е�Ʒ��ЧӦ�͹��ʾ���,ʹ��Ƿȱ�����������滮רҵ�����Ĺ������з׷��׳�“���֦”,Ͷ�벻�Ƶķ���,ȫȨί�����ʻ������б������ʱ�Э��ʵʩ��Ŀ���ܷ����̡�Ȼ��,��Basel������,������“����”��������“��”��?

����(��)��������

����Basel��ʵʩ�Ĺؼ�:һ������,����ģ��,������Ŀǰ�������������׼�����ɴ��ںܴ�����⡣

����1. ���ݻ�������

��������Basel�������,�벻����������������Ч�Ĺ鼯�����������ʱ�Э������������������Ժ���ʷ�۲�������ȷҪ�󡣵�Ŀǰ,�����й��г��������з��չ�������ĸ��ҹ���֪����ѯ����,���������۵��������ݾ��������й�������,����޷����н��������;�����ڽ��ڻ������ڽ�����ʷ���ݵ��ռ���������,�����ݱ�׼���������������ݶ��塢�����߼��ȷ���,�Ÿո���,��ʵʩ���ʱ�Э�黹����һ����ࡣ

����2. ģ�ͽ�������

�������������������漰�ĺ��IJ���PD��LGD��EAD��ȷ��,Ŀǰ����ҵ����PD��ģ���鷽���Ϊ����,���Ƕ���LGD��EAD�ļ���,���ձ�ȱ����������,�ʻ����������𲽽׶�,���ڽ������۷����̽����

������ŷ�������Լ����޷�����ҵľ����֪,��������������֪��������ѯ��������Basel��Ŀ�ܽ���������ʵʩ,�����ֽ׶ε��й�����ҵ����,���dz����ģʽ��̽�����й���ɫ�Ľ��ڷ��չ���֮·,Ӧ��������ѡ����չ���ģʽ�ͷ�����

�����塢̽���й����ڷ��չ���ģʽ

����ʵʩ���ʱ�Э�鲻�������Ƚ���ģʽ,ֻ�����ʺϵ�ģʽ�������ʺ������ص��ʵʩģʽ�����ʱ�Э����Ŀ�ɹ��Ĺؼ������б������������Լ�——���������Լ��Ĺ��黷������ʷδ������֯�ܹ�����������,�����Լ���ҵ�������,����ѡ�����ʺ��Լ���ģʽ�����,��ҵ����Ӧ�������ʽ���������ʱ�Э��,Ӧ�����������չ�����״,����IT�����ݻ���,�ʵ�������������ȫ����������ѯ��������,��������㱾����Դ,��������Ĺ��⾭����ת��Ϊ�ڲ�������

����(һ)���պ��ĵ�����

������ʵʩBasel�������,�����ݻ����Ľ���,Ӧ������������Ϊ����

��������,���й�����ҵ�����ݺ�ϵͳ�������ѯ��������,���漰��Ϊ���еĽ��ڰ�ȫ����;���,���й����ݵ������Ӧ��,���ڵ����кͻ������л���Ȩ;����,�������ݵĽ���,������һ��һϦ�Ķ�����Ϊ,���ǹᴩʵʩ���ʱ�Э���ʼ��,����������ѯ�����Ľ׶��Ը���������֧�ָ����������Ч��ʵʩ��

����(��)ͻ�ƹؼ��ļ���

����Basel����ƶ�,�����˹��ʽ����г�����ķ�չ����,ͬʱҲ��ŷ����������ڿ��ƽ��ڻ������չ����ͷ��ռ�ܵ��������;���ӷ�չ�й��ҵĽǶȿ�,�в����ƵĻ���������ԼЭ�����õķ��ӡ���Щ��Լ������˾�������Ʋ��ƶȺͳ��򡢷��ɺ�������ϵ���ʱ��г�������������ϵ�������ϵ���Ƽ�֧�֡����ݿ⡢��˾�����ṹ,�����������Ƕ��ڷ��պͷ��չ����Ļ���̬�ȵȵȡ�

����(��)̽���й����ڷ��չ���֮·

����������Ϊ,�й��Ľ��ڷ��չ�������ѡ�����µķ�չ;��:

����1. ����ͳһ����������

�������ݲ��������Ÿ������з��ս�ģ�������ƽ����ʱ�Э�鹤���ձ���ڵ����⡣2004��12��,����ȱ�����÷���ͳ���о�����ʷ����,ŷ�޼��Ҵ����н����˷�ŷ��������������PECDC(Pan-European Credit Data Consortium)����ֹ2008���,�Ѿ�ӵ��37�ҳ�Ա�����С�����Ա����PECDC�����ݱ�׼�͹淶�ύ�Լ�ӵ�е��Ŵ����ݡ�ΥԼ��ʧ����������,PECDC���ո���Ա���������������������ݹ�����,�ںܴ�̶��ϻ����˸���Ա�������ݲ����������

������һ��������Ϊ����Ա�����ṩ�˴���ͷ�����ͬ���÷��ղ�����ͳ����������,Ҳ����������������Ա���е����÷������,�����ڼ��������ʱ������ʱ�Э����Ҫ����ʱ�������,ҲΪ�������������н�����ս�ģ�������ݲ����ṩ��˼·��

����2. ����ͳһ��������Ϣƽ̨,��ǿ��ҵ����ITϵͳ����

�������ƽ�ʵʩ���ʱ�Э�������,���е���Ҫ��������Ч�����������ڲ���ҵ����ϵͳ��������Դ,ʵ�����ݵļ��д洢��չ��,Ϊ������ϴ����׼�����Ϲ����ṩͳһ�Ļ����������ݡ�

����3. ���չ�����ģ����Ҫ������ʵ��ҵ����ܽ��,��ǿҵ��෽����

�������չ��������з�ģ������Ҫ�����������ճ����ո��ټ�������,��˽�ģ����һ��Ҫ��ʵ��Ӧ�ý��ܽ��,�������Ŵ����š���ز��Ž��й�ͨ,ʹģ�ͽӽ���ʵ��ҵ����Ҫ,����ʵ���ϵĿɲ����ԡ�

����4. �������������ƽ�������ʵʩ����

����ŷ�޺��ձ��Ƚ����о�������������򱾹���ѯ�����ļ���������,���������ĺ��ļ����Ŷ�,���ƽ�ʵʩBASEL��Ĺ�����,������ֳ��������ʲ��������Ļ��ں���