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2016期货从业资格考试《期货投资分析》：统计分析
1952年，马科维茨(Markowitz)发表r资产组合理论，正式提出用收益的方差来描述投资风险的概念。
市场中性策略是通过构建没有风险暴露的多空组合来追求绝对收益，此策略中多空头寸必须严格匹配，通过把握品种之间的相对强弱关系，追求阿尔法收益而不承担贝塔风险。经典的计量经济学理论为研究市场中性策略提供了很多方法，如协整方法、马尔科夫过程、ARMA模型、GARCH族模型、SV模型等，也可以为价差序列和收益率序列的未来变动提供预测。
非随机性时间序列包括：
平稳性、趋势性和季节性;日数据、周数据序列一般是非平稳的。
【时间序列平稳性检验】：Dickey-Fuller检验方法(简称DF检验法)、增广DF检验方法(简称ADF检验法)和Phillips-Perron检验方法(简称PP检验法)。
【因果关系检验】：成熟的方法是格兰杰因果检验方法(Cranger Casuality Test)
回归方程的【显着性检验】方法有对回归方程线性关系的检验(F-检验)及对回归方程系数显着性进行的检验(T—检验)。
【自相关检验】方法有DW检验法、LM检验法、回归检验法等。比较常用的是DW检验法。DW=2的左右，基本不存在序列的自相关性。
【异方差的检验】
简单直观的方法：残差图分析法。
其他专业方法：等级相关系数检验法、Goldfeld-Quandt检验、White检验、Glejser检验等。如果模型不存在异方差问题，残差图上的点应该随机分布，呈现一定的规律变化。
回归模型存在异方差问题的主要处理方法有：
加权最小二乘法与改变模型的数学形式两种方式。
变量间的协整关系也称作长期均衡关系。
【相关关系】r是指变量之间不确定的依存关系。-1≤r≤1，r=0不相关。
【判定系数】是对估计得回归方程拟合度的度量，0≤R2≤1，R2=0，拟合度最差。=1拟合度最好。
为了帮助参加2016年期货从业资格考试的考生查漏补缺，提高备考效果，正保会计网校精心为大家整理了以上论坛学员分享的期货从业资格考试《期货投资分析》知识点，希望能帮助广大考生顺利通过考试，祝您学习愉快！
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