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期货从业《期货基础知识》经典试题：蝶式套利
期货从业备考坚持经典试题，通过考试就会更容易一点。
多选题
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（ ）。 1月份合约 5月份合约 9月份合约 ① 买入20手 卖出40手 买入20手 ② 买入30手 卖出70手 买入40手 ③ 卖出20手 买入40手 卖出20手 ④ 卖出30手 买入70手 卖出40手
A、④
B、③
C、②
D、①
查看答案解析
【答案】
AB 【解析】
本题考查蝶式套利。蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与较远月份合约之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。
期货从业经典试题题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。经典试题还提供专业点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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