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期货从业《期货基础知识》每日一练：期权组合套利基本策略（2021.08.14）
期货从业备考正当时，很多考生关注哪里有期货从业习题，正保会计网校期货从业每日一练，针对知识点做深入解析，让大家每天进步一点点！
单选题
某投资者二月份以300元的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权，则恒指跌破（ ）点或上涨超过（ ）时就盈利了。
A、10200；10300
B、10300；10500
C、9500；11000
D、9500；10500
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
本题考查期权组合套利基本策略。 总的付出的权利金为300+200=500点。 当标的资产的价格上涨超过看涨期权的价格加上支付的权利金之和时，即10500+500=11000点，盈利。 当标的资产的价格下跌低至看跌期权的价格与支付的权利金之差时，即10000-500=9500点，盈利。 
期货从业每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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