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期货从业《基础知识》每日一练：期权的时间价值（2021.08.31）
2020年期货从业考试已经进入备考阶段啦，为方便大家更好地准备考试，正保会计网校为您提供期货从业每日一练在线测试，通过做题，能够巩固所学知识并灵活运用，考试时会更得心应手，快来练习吧！
多选题
以下关于期权时间价值的说法，正确的有（ ）。
A、通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
B、通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
C、深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高
D、深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高
查看答案解析
【答案】
BC 【解析】
本题考查期权的时间价值。当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会；当期权处于平值状态时，时间价值最大。参见教材P163。［2015年5月试题］ 
期货从业每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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