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期货从业《基础知识》每日一练：套利交易中的模拟误差（2021.11.29）
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单选题
如果期价高出无套利区间上界5个指数点，交易者进行正向套利，理论上到交割期可以稳挣5个指数点；如果买进的股票组合（即模拟指数组合）到交割期领先于指数5个指数点，那么此时套利者将会（ ）。
A、挣10个指数点
B、亏10个指数点
C、挣5个指数点
D、什么也挣不到
查看答案解析
【答案】
A 【解析】
本题考查套利交易中的模拟误差。模拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响。模拟指数组合领先于指数5个指数点，套利者会多挣到5个指数点，所以本题答案选A。参见教材P288。
期货从业每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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