新用户扫码下载
扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
期货从业《期货基础知识》每日一练：股指期货跨期套利（2022.08.01）
期货从业备考不做题，你确定是真心想考过吗？正保会计网校为您提供期货从业考试每日一练在线测试，通过做题，能够巩固所学知识并灵活运用，考试更得心应手。
单选题
假定市场利率为5％，股票红利率为2％。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。
A、43.75
B、61.25
C、35
D、26.25
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本题考查股指期货跨期套利。根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为：F（T
2）－F（T
1）＝S（r－d）（T
2－T
1）/365＝3500×（5％－2％）×（3/12）＝26.25（点）。
期货从业每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
相关资讯
期货免费资料下载
- 思维导图
- 学习计划
- 高级会计实务
高频考点 - 报考指南
- 分录/公式/发条
- 历年试题
新用户扫码下载
京公网安备 11010802044457号
