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期货从业《期货基础知识》每日一练：股指期货跨期套利（2022.08.12）
期货从业备考正在紧张的进行中，点点滴滴的积累才能厚积薄发。为帮助大家学习，正保会计网校期货从业栏目每日一练提供了高质量的习题。
多选题
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（ ）等有关。
A、近月和远月合约之间的时间长短
B、市场利率
C、现货指数价格
D、现货红利率
查看答案解析
【答案】
ABCD 【解析】
本题考查股指期货跨期套利。设F（T
1）为近月股指期货价格；F（T
2）为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。则根据期－现价格理论可推出：F（T
2）－F（T
1）＝S（r－d）（T
2－T
1）/365，此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出，理论价差与时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。
期货从业每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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