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期货从业《期货基础知识》易错题：股指期货跨期套利
正保会计网校整理了就每日一练的免费在线测试系统中，大家正确率相对较低题目进行的点评，供大家参考。
【易错题专家点评】
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（ ）等有关。
A.近月和远月合约之间的时间长短
B.市场利率
C.现货指数价格
D.现货红利率
【答案】ABCD
【点评】本题考查股指期货跨期套利。设F（T1）为近月股指期货价格；F（T2）为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。则根据期－现价格理论可推出：F（T2）－F（T1）＝S（r－d）（T2－T1）/365，此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出，理论价差与时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。参见教材P289。［2014年11月试题］
针对在做题过程中出现的问题，大家可以在网校论坛进行题目的讨论，实在不理解的也可以到答疑板提问，最终的目的是让广大学员都能够打下一个坚实的基础，为以后的深入学习做好充分的准备。大家要好好把握，认真练习和测试，以求达到良好的练习效果。
注：以上习题来源于正保会计网校“每日一练——免费在线测试”栏目，网校老师针对学员每日提交的测试结果挑选出有代表性的错题进行点评。
注：本文为正保会计网校原创，版权属正保会计网校所有，未经授权，不得转载。
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