投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0282，债券TB和CTD的相关信息如下表所示。<br /><img src="http://img.cdeledu.com/QZ/2019/0617/1560739159300-0.jpg" /><br />根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为（　）_期货从业资格期货基础知识试题练习

< 2024年 11月 >

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【单选题】

1、

投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0282，债券TB和CTD的相关信息如下表所示。

根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为（　）。

101.1378÷100×10亿元×5.9358÷[（101.6875×100亿元÷100）×1.0282×5.9964]

101.1378÷100×10亿元×5.9358÷[（102.1783×100亿元÷100）÷1.0282×5.9964]

99.3628÷100×10亿元×5.9358÷[（101.6875×100亿元÷100）÷1.0282×5.9964]

99.3628÷100×10亿元×5.9358÷[（102.1783×100亿元÷100）÷1.0282×5.9964]

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