假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，s（(t)为t时刻的现货指数，F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（　）。_期货从业资格期货基础知识试题练习

< 2024年 11月 >

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知识点：

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【多选题】

1、

假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，s（(t)为t时刻的现货指数，F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（　）。

无套利区间的上界应为：F（t，T）＋TC＝S（t）[1＋（r－d）·（T－t）/365]＋TC

无套利区间的下界应为：F（t，T）－TC＝S（t）[1＋（r－d）·（T－t）/365]－TC

无套利区间的下界应为：F（t，T）＋TC＝S（t）[1＋（r－d）·（T－t）/365]＋TC

无套利区间为[S（t）[1＋（r－d）·（T－t）/365]－TC，S（t）[1＋（r－d）·（T－t）/365]＋TC]

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