新用户扫码下载日一二三四五六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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1、
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（ ）。
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1月份合约 |
5月份合约 |
9月份合约 |
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① |
买入20手 |
卖出40手 |
买入20手 |
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② |
买入30手 |
卖出70手 |
买入40手 |
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③ |
卖出20手 |
买入40手 |
卖出20手 |
|
④ |
卖出30手 |
买入70手 |
卖出40手 |
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