假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约（　）。 _银行中级资格风险管理试题练习_每日一练-正保会计网校(原中华会计网校)

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< 2024年 11月 >

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1、

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约（　）。

A.

增加26亿元

B.

减少22亿元

C.

减少26亿元

D.

增加22亿元

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