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证券投资组合的标准差与风险有何关系？
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证券投资组合的标准差与风险有密切关系。标准差是衡量证券投资组合波动性的指标，它描述了每个投资品种的收益波动情况。标准差越大，代表投资品种的收益波动越大，风险也就越高。因此，证券投资组合的标准差越大，其风险也就越高。投资者在进行投资组合构建时，应该关注组合的标准差，以控制组合的波动性和风险。
2023-05-21 12:54:22
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两种证券组成的投资组合中，影响投资组合风险的因素有()。
A 两个证券的相关系数
B 投资组合的β系数
单个证券的标准差
单个证券资产在投资组合中的占比
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某一证券投资组合是由两只股票和一只无风险证券组合，第一只股票的收益率为10%，标准差为0.24，第二只股票的收益率为14%，标准差为0.32，两只股票的相关系数为0.52，投资额比例为1.5:3.5，无风险证券的收益率为6%，投资比重为投资总额的20%，要求:(1)证券投资组合的收益率 (2)证券投资组合的方差和标准差
603
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下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
1358
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多选:老师帮解析一下3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
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只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数，怎么理解？
1998
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