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债券到期收益率与债券价格之间存在着反向关系，也就是说，当债券到期收益率上升时，债券价格下降；当债券到期收益率下降时，债券价格上升。

这是因为债券的到期收益率是债券的固定收益率，而债券价格则是由债券的现值决定的。当债券到期收益率上升时，债券的固定收益率变高，因此债券的现值就会降低；反之，当债券到期收益率下降时，债券的固定收益率变低，因此债券的现值就会上升。

举个例子，假设一张债券的面值为1000元，到期时间为5年，每年支付利息50元，当前市场利率为5%。根据债券定价公式，可以计算出当前这张债券的价格为：

PV = (50/1.05) + (50/1.05^2) + (50/1.05^3) + (50/1.05^4) + (1050/1.05^5) = 1000

也就是说，当前这张债券的价格为1000元。如果市场利率上升到6%，根据债券定价公式，可以计算出这张债券的价格为：

PV = (50/1.06) + (50/1.06^2) + (50/1.06^3) + (50/1.06^4) + (1050/1.06^5) = 943.40

可以看到，当市场利率上升时，这张债券的价格下降了。反之，如果市场利率下降到4%，这张债券的价格会上升到1050.57元。