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请问老师，两种证券资产组合的标准差公式中，为什么相关系数为0时，两种证券的收益率不相关，请举例说明，谢谢！
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你好，当相关系数为0时，意味着两个变量之间没有线性关系，即一个变量的变化不会引起另一个变量的系统性变化。
0就是代表没有任何关系。能明白吗
02/20 11:40
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现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（ ）。
A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
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协方差＝该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差×相关系数，该股票的β系数＝相关系数×该股票的标准差/市场组合的标准差，这两个区别点在于哪里，为什么算β的时候要采用下面的公式
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相关系数就是说两个证券收他们的收益率之间的相关系数，如果相关，就是比如说构成一个资产，资产组合相关或者不相关。而贝塔系数是贝塔系数是某个资产与或者是资产组合与市场组合这个变动关系。那就是相关系数，相当于是两个资产，他们之间，他们范围相当于比较小，然后贝塔系数，因为它衡量的好像是系统风险，它很相当于范围比较大，它可以衡量证券与市场组合的这个。也可以衡量证券组合与市场组合的这个，市场组合的这个这个关系是吗。那意思是，是贝塔系数的范围比相关系数的范围要大。
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两种证券报酬率的标准差越接近 曲线弯度程度越小. 这个表述是错的是否因为：相关系数越小，曲线弯曲程度越小；而计算相关系数的公式中 不包含两个证券的标准差。
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对于D选项，如果两种证券中，是有风险资产+无风险资产的组合，那么相关系数等于0，那么证券组合的标准差等于有风险的证券资产标准差*风险资产占总资产的比重，不是正好等于证券报酬率标准差的加权平均数吗？
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