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A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中错误的是（ ）。 A. 投资组合最低的期望报酬率为10% B. 投资组合最高的期望报酬率为12% C. 投资组合最高的标准差为18% D. 投资组合最低的标准差为14%
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您好，D不对，投资组合最低的标准差会低于14%，而不是14%。
如果相关系数小于1，投资组合会产生风险分散化效应，且相关系数越小，风险分散化效应越强。当相关系数足够小时，投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差。相关系数接近于0，因此投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差14%
03/19 19:49
84785019 
03/19 19:55
为什么C正确呢，资产组合的标准差可能会低于单项资产的最高标准差18%，不存在吗？为什么
董孝彬老师 
03/19 19:59
您好，存在，但C说最高，
最低标准差：通过优化投资比例，可以降低投资组合的风险，最低标准差会低于14%。最高标准差：全部投资于B证券，为18%。C正确。投资组合最高的标准差为18%
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