问题已解决
资本市场线分析的是系统风险和非系统风险,为啥第一个和第四个说的是非系统风险



同学您好,很高兴为您解答,请稍等
04/11 21:18

董孝彬老师 

04/11 21:24
您好,非系统风险=个股的“独有风险”(比如某公司老板跑路、产品爆炸等)。
分散风险=通过买不同的股票,让一个股票出事时,另一个股票能补上。
完全负相关(-1):风险对冲效果最好(理想情况)。
完全不相关(0):能分散部分风险(现实常见)。
正相关(+1):完全不能分散风险。
同时开火锅店和减肥药公司:
冬天火锅火爆,减肥药滞销 - 负相关,能对冲风险。
如果俩生意完全无关(比如火锅店和手机店)- 相关系数约=0,也能降低风险。
如果同时开两家火锅店 - 正相关,一家着火就完了,风险没分散。