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请问贝塔系数的公式不是和资产权重相乘吗？答案里的公式看不懂哦！然后为什么还要除0.2？0.2是市场组合标准差的值吗？
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您好！与资产权重相乘那是资产组合的贝塔系数，本题是计算单个资产的贝塔系数，不需要考虑资产的权数，贝塔系数的公式=与市场组合的相关系数*资产组自身的标准差/市场组合的标准差，0.2是市场组合的标准差。
2019 06/14 11:05
84784966 
2019 06/14 11:34
请问这个公式在教材里咋没有？
84784966
2019 06/14 11:34
请问这个公式在教材里咋没有？
学堂答疑王老师 
2019 06/14 11:55
您好！不知道您是考中级还是注会，注会公式在教材的99页
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