当相关系数=1时，组合标准差=0.4*0.1+0.6*0.15=0.13 请教下这T如何理解_中级职称

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当相关系数=1时，组合标准差=0.4*0.1+0.6*0.15=0.13 请教下这T如何理解

84784997| 提问时间：2019 07/09 16:08

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您好！既然相关系数=1，表示不能分散任何风险，在这个情况下，组合风险为两单项资产风险加权平均数之和即13%，既然组合的标准差10%小于13%，那也就是表明相关系数小于1，能够分散掉部分风险，在假设相关系数为0，根据公式算出相关系数为0时，组合标准差为9.8%，而实际组合标准差为10%，所以相关系数大于0

2019 07/09 17:34