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构成投资组合证券A和B，标准差分别是18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为 请问怎么算
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当相关系数为1时，组合标准差＝（18%＋30%）/2＝24%
2020 02/01 12:17
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8.构成投资组合的证券 A 和证券 B，其标准差分别为 12% 和 10%。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有（ABCD）。
A.如果相关系数为 -1，则组合标准差为 1%
B.如果相关系数为 1，则组合标准差为 11%
C.如果相关系数为 0，则组合标准差为 7.81%
D.组合标准差最大值为11%，最小值为1%
老师，这道题C的答案7.81%是怎么算来的
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现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（ ）。
A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
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题1、甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合最低的标准差为10%（×）
题2：A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，最小方差组合是全部投资于A证券。（✓）
请问题1的证券组合为何最低标准差不等于甲证券标准差，而题2的有效边界与机会集重合的证券组合最小方差为何等于A证券的方差？
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4.A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12％和16％，标准差分别为20％和30％，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50％和50％，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。
A.
14％和21％
B.
13.6％和24％
C.
14.4％和30％
D.
14.6％和25％
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【例题·多选题·改题】 A 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 15%； B 证券的期望报酬率为 18%，标准差 为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论 中正确的有（ ）。
A.最小方差组合是全部投资于 A 证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券
C.两种证券报酬率的相关性较高， 风险分散化效应较弱
D.最高方差组合是全部投资于 B 证券 为什么选择BD
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