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财务管理学习中，在单项资产里，如果预期收益率不同，则需要比较单项资产的标准离差率来判断风险大小。 那如果在资产组合种，如果预期收益率不同，是不是就不能根据 标准离差率去判断了呢？ （ 好像听老师说，标准离差率只适用于单项资产的判断。） 那资产组合是根据什么去判断风险呢
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你好，资产组合的风险应该用组合方差去判断，VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 var1var2cov(1,2)
2020 02/06 21:49
宇飞老师 
2020 02/06 21:50
上面是两个资产组成的的资产组情况。三个的话还要再扩展。
84784952 
2020 02/06 21:52
标准差率是不是只适用于单项资产呀。我是初学者，不太懂
宇飞老师
2020 02/06 22:04
标准离差率从公式上面计算就是标准差除以期望值，并没有说单项资产还是多项资产，只是一般更多的应用在单项资产的衡量，比较便于比较。
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