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么理解债券付息期越短价值越低的现象，仅出现在折价出售的状态。如果债券溢价出售，则情况正好相反？
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因为你在券的价值，它是复利计算。所以说你这个计息期越短，也就是说他中间计算利息的这个期间越短，那么你这个复利的这份价值就越大。虽说是折价发行的话，这个价值就越低，溢价发行的话这个价值就越高。
2020 02/16 20:04
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对于折价出售的债券而言，票面利率低于报价折现率，债券付息频率越高，有效年票面利率与有效年折现率的差额越大，债券价值低于债券面值的差额越大，因此，债券价值越低
这段话是怎么理解他价值越低
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为什么到期日越长对于平息债券而言、溢价债券价值越高、折价债券价值越低、计息周期越短、溢价债券价值越高、折价债券价值越低
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当票面利率不变时，溢价出售债券的计息期越短，债券价值越大。
请问这句话如何理解？请举例说明
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当票面利率不变时，溢价发行债券的计息期越短，债券价值越大
老师，这个怎么理解啊？
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A、债券付息期长短对平价出售债券价值没有影响
B、随着到期日的临近，折现率变动对债券价值的影响越来越小
C、如果等风险投资的必要报酬率高于票面利率，其他条件相同，则偿还期限长的债券价值高
D、如果是折价出售，其他条件不变，则债券付息频率越高，债券价值越低
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