某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%，或者下降20%。无风险报酬率为6%，则根据复制组合原理，该期权价值是（　）元。 A、3.2 B、0 C、1.8 D、0.89_CPA

问题已解决

某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%，或者下降20%。无风险报酬率为6%，则根据复制组合原理，该期权价值是（　）元。 A、3.2 B、0 C、1.8 D、0.89

84785000| 提问时间：2020 02/23 15:44

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

王超老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

D 假设购买股票数量为x，借款为y元，则有：如果股价上行：10×（1+25％）x-y×（1+3％）=10×（1+25％）-10．7如果股价下行：10×（1-20％）x-y×f1+3％）=0解方程组可得：x=0．4；y=3．11期权价值=组合投资成本=10×0．4-3．11=0．89（元）

2020 02/23 15:46

描述你的问题，直接向老师提问

拍照一键搜题更便捷
老师回复第一时间通知

免费问答