关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（　）。 A、上行乘数＝1＋上升百分比 B、上行乘数×下行乘数＝1 C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比） D、期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率_实务

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关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（　）。 A、上行乘数＝1＋上升百分比 B、上行乘数×下行乘数＝1 C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比） D、期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率

84785000| 提问时间：2020 02/23 15:59

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王超老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你好同学，这道题目答案是BCD

2020 02/23 16:02

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