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已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。 A、0.04 B、0.16 C、0.25 D、1.00
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【答案解析】 协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×0.2×0.4＝0.04
2020 02/29 15:37
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协方差＝该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差×相关系数，该股票的β系数＝相关系数×该股票的标准差/市场组合的标准差，这两个区别点在于哪里，为什么算β的时候要采用下面的公式
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某只股票要求的收益率为13％，收益率的标准差为19％，与市场投资组合收益率的相关系数是0.842，市场投资组合要求的收益率是15％，市场组合的标准差是20％，假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的β系数分别为（ ）。
A.4％；0.9
B.5％；0.75
C.10％；0.8
D.5.25％；1.3
麻烦都是列一下详细的解答过程，谢谢！
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假设A股票收益率的概率分布情况如下：
收益率 30% 15% －5%
概率 0.4 0.2 0.4
B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；
（2）计算AB股票组合的预期收益率；
（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；
（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
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【公式 35】资产 A 和资产 B 投资组合预期收益率的标准差＝（A 预期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 预期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相关系数×A 的预期收益率标准差×A 的比重×B 预期收益率的标准差×B 的比重）^（1/2）
老师，这个公式不是都应该用标准差么？怎么还用上方差了呢？
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已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。
要求：
（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；
（2）计算A、B股票的协方差；
（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；
（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。
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