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运用二叉树方法对期权估价时，期数增加，要调整价格变化的升降幅度，以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指 （ ）。 A、标的资产年复利收益率的标准差 B、标的资产连续复利报酬率的标准差 C、标的资产期间复利收益率的标准差 D、标的资产无风险收益率的标准差
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【正确答案】 B
【答案解析】 运用二叉树方法对期权估价时的公式中的标准差指的是标的资产连续复利报酬率的标准差。
【该题针对“二叉树期权定价模型”知识点进行考核】
2020 03/07 16:43
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