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既然相关系数等于0时不相关，为什么为0时可以分散风险呢？
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根据资产组合的方差=(标准差1*权重1)²加(标准差2*权重2)²加2*标准差1*权重1*标准差2*权重2*相关系数)
2020 03/27 20:31
文静老师 
2020 03/27 20:37
当相关系数=1，方差=(标准差1*权重1加标准差2*权重2)²。值最大。组合不能分散任何风险。当相关系数=-1，方差=(标准差1*权重1-标准差2*权重2)²，值最小，组合完全分散风险。相关系数＞-1，＜1时，方差介于相关系数为-1和1之间，可以分散一部分风险。0在此范围内，虽然相关系数为0，资产不相关，但是此时方差一定＜相关系数=1的方差，所以可以分散风险
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