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为什么是是市场组合的标准差除以投资组合的标准差再乘以相关系数呢，谢谢！
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你好！
贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差，相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差
2020 03/29 15:39
蒋飞老师 
2020 03/29 15:42
你好！
看一下吧
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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（ ）。
A 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
整个题不明白
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请问两项资产构成的投资组合中，只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数，这句话对吗？
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老师，您好
组合收益率的方差的这个公式
在计算的时候，关于平方那里，是用权重的平方乘以标准差的平方，还是权重乘以标准差以后再平方
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1 、计算股票C和市场组合的期望报酬率
2 、计算股票C和市场组合的标准差
3 、计算股票C与市场组合之间的相关系数以及股票C的贝塔系数
4 、如果股票C投资40%，市场组合投资60%，计算该投资组合的期望报酬率和标准差
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老师组合标准差=权重*方差再开根号，那为什么这里用权重*标准差还要开根号
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