综合题14/14 填空题(6/6) A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。其投资收益率的分布如图所示，假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数为0.8。要求：发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 14、计算A、B两种股票组成的投资组合的β系数。有疑惑？去提问考考朋友参考答案A、B两种股票组成的投资组合的β系数＝0.8×9%/6%＝1.20 我的答解析纠错 A、B两种股票组成的投资组合的β系数＝0.8×9%/6%＝1.20 这题不知道解题思路，这是运用了哪个公式_中级职称

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综合题14/14 填空题(6/6) A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。其投资收益率的分布如图所示，假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数为0.8。要求：发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 14、计算A、B两种股票组成的投资组合的β系数。有疑惑？去提问考考朋友参考答案A、B两种股票组成的投资组合的β系数＝0.8×9%/6%＝1.20 我的答解析纠错 A、B两种股票组成的投资组合的β系数＝0.8×9%/6%＝1.20 这题不知道解题思路，这是运用了哪个公式

84785031| 提问时间：2020 04/02 23:40

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1.β系数=ρam.σa/σm。ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。这题σa是一项投资组合的标准差。2.投资组合标准差等于[A股票的标准差*A股票的权重)²加(B股票的标准差*B股票的权重)²加2*A股票的标准差*B股票的标准差*A股票的权重*B股票的权重*AB股票的相关系数]的平方根。3.计算A和B股票的预期收益率，从而计算出两者的标准差

2020 04/03 06:54