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证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值？这句话怎么理解？
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您好，当相关系数=1时，组合标准差等于aw1+bw2.其中w是权重， ab分别是各证券标准差，这时候就是等于加权平均值，当相关系数小于1时，组合标准差也小于他们的加权平均值。
2020 04/11 15:25
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下列各项中，不使用加权平均计算的是（ ）。
A.
资产组合收益率的方差是各项资产的加权平均
B.
资产组合收益率的标准差是各项资产的加权平均
C.
资产组合收益率的标准差率是各项资产的加权平均
D.
资产组合的贝塔系数是各单项资产贝塔系数的加权平均
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