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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（ ）。 A 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 整个题不明白
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你好，只要一种条件下不能分散化风险，就是相关系数=1.，其他情况都可以起到分散风险的作用，相关系数=-1那么代表资产一个上涨一个下跌的情况，刚好可以完全对冲风险，相关系数=+1那么两个资产上涨是一起上涨，所以这个完全无法对冲风险。反而导致上涨呈现一个倍数上涨，然后相关系数只要小于1，那么波动就不会大开大合，相关系数代表了两个资产的风险敞口，相关程度，比如金融行业和银行是不是相关系数肯定很大，那么金融和制造业相关度就相对低，那么组合出来的标准差就会比平均数来的小，其实你要学过数理统计学回归分析自然能深入理会，会计上我不便展开太多
2020 04/14 18:56
84784957 
2020 04/15 09:47
最后一个怎么理解 请老师解释下
小洪老师 
2020 04/15 09:51
就是两个资产只要相关系数他不是1，那么就不会呈现同样的趋势，这样两个资产的均值和标准差不一样二者的两个资产中就有一个标准差大一个标准差小，如果是1那二者的标准差是吻合的，如果不是1，平均下来肯定要比1来的小
84784957
2020 04/15 10:10
那A是怎么错了
小洪老师
2020 04/15 10:12
a应该是正确的，这个题目c肯定是可以选择的答案
84784957
2020 04/15 10:16
选的是ac
小洪老师
2020 04/15 10:20
加权平均数才是对的，因为资产权重不一样，你在考虑问题的时候要考虑多个资产组合，这里错在算术平均数
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